Vendredi dernier, l’Autorité bancaire européenne (EBA) a rendu publics les résultats des stress tests qui ont été une nouvelle fois imposés aux banques afin de connaître le degré de résistance des établissements financiers aux éventuelles menaces de crise systémique.
Au total, 51 grandes banques ont été soumises à ces tests, mais toutes n’ont pas montré des résultats probants qui permettraient de ne pas douter de leur capacité à surmonter les soubresauts économico-financiers tant redoutés depuis 2008. D’après les données de l’EBA, les ratios de fonds propres « en dur », qui correspond à la solvabilité des banques, s’élevaient à 13,2 % en moyenne à la fin de 2015 : un résultat tout de même beaucoup plus encourageant que ceux publiés lors des tests précédents de 2014. Ce qui ne signifie pas que les banques soient toutes à l’abri des difficultés.
Des risques qui pourraient être importants...
La simulation de scénarios « catastrophe » pourrait ainsi coûter aux banques 3,8 % de fonds propres à la fin de 2018, faisant chuter le ratio de fonds propres à 9,4 %, avec de grosses pertes dues aux crédits impayés, pour près de 350 milliards d’euros de pertes. Les risques opérationnels causeraient à eux seuls 105 milliards d’euros de pertes.
Certaines banques ont du souci à se faire : les calculs ont pronostiqué, pour une banque italienne, des rations de fonds propres durs au-dessous de… 0 % en cas de scénario « noir ». Pas moins de treize banques sont susceptibles de se retrouver en grande difficulté en cas de gros temps sur les marchés. Dans l’ensemble, les banques françaises résistent et se sont assez bien comportées face aux stress-tests.
Les conséquences d’une crise financière majeure ont été également cernées : elle serait marquée dans toute l’Europe par une contraction du PIB, une période de déflation, la hausse du chômage et la progression des taux obligataires.